Rho é a variação do valor do prêmio de uma opção financeira antes da variação de 1% na taxa de juros.
Indicador com pouco impacto, embora seja maior quanto maior for o desembolso do prêmio e quanto mais tempo ele permanecer até o vencimento.
Funcionamento
Nas opções de longo prazo, tem mais impacto.
Nas opções de curto prazo, tem pouco ou nenhum impacto.
- ITM (no dinheiro) - Rho alto: desembolso maior.
- ATM (no dinheiro) - Rho Médio: Despesa moderada.
- OTM (sem dinheiro) - Baixo Rho: Pouco desembolso.
Quais são as opções de chamada?
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Quero investir com a EtoroQuais são as opções de venda?
Exemplo
O preço de uma ação da Inditex (ITX) é de € 22. A opção de compra do preço de exercício de € 22 tem um preço de € 1, ou seja, prêmio = 1 e um RHO = 0,12:
Supondo que as taxas de juros aumentem em 1%:
| PREMIUM = 1 + 0,15 = 1,15 |
Supondo que as taxas de juros aumentem 2%:
| PREMIUM = 1 + (2 × 0,15) = 1,30 |