As letras gregas medem as mudanças que ocorrem em diferentes fatores de uma opção financeira.
O valor de uma opção depende de vários fatores, incluindo o ativo subjacente e sua volatilidade, a data de vencimento e as taxas de juros. Os "gregos" são um conjunto de medidas que descrevem a sensibilidade de seu preço a esses fatores.
São, portanto, um conjunto de medidas matemáticas que descrevem a sensibilidade do preço prêmio a esses fatores e são essenciais para gerenciar a "posição" que um trader / gestor pode ter, portanto, seu conhecimento nos permite quantificar e gerenciar o risco. variações em cada uma das variáveis subjacentes que medem expressamente cada uma delas.
Tipos de letras gregas em derivados
As letras gregas são:
- Delta.
- Gama.
- Vega.
- Theta.
- Rho.
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