Um sistema de negociação é um conjunto de regras que especifica como negociar um ou mais ativos financeiros para gerar um retorno positivo.
Para simplificar, um sistema de negociação determina quando devemos abrir uma posição comprada ou vendida, quando devemos fechar e qual deve ser o valor da operação. Quando devemos abrir uma posição e quando devemos fechá-la, a análise do mercado de ações está no comando. Enquanto qual é a quantidade ou tamanho da posição é responsável pela gestão monetária.
Existem tantos sistemas quantos comerciantes no mundo. A análise de estoque fornece muitas técnicas para tentar determinar para onde os preços irão se mover. É claro que cada trader usará as técnicas que lhe pareçam mais bem-sucedidas. Se um trader usa algumas técnicas ou outras para construir seu sistema de negociação depende de parâmetros como conhecimento, experiência e seu tipo de personalidade.
Nesse sentido, podemos dizer que um sistema de negociação é composto por três partes fundamentais:
- Análise de estoque
- Gestão de dinheiro na negociação
- Psicologia comercial
Partes fundamentais de um sistema comercial
Análise de estoque
De acordo com nosso conhecimento e dos mercados em que vamos atuar, vamos escolher um ou outro tipo de análise. Por exemplo, se vamos operar no mercado cambial, não seremos capazes de usar a análise fundamentalista. A razão para isso tem a ver com o fato de que o valor intrínseco de uma moeda não pode ser calculado. Em geral, os tipos de análise com que podemos trabalhar são:
- Análise técnica: Por exemplo, sistemas baseados em médias móveis, osciladores ou gráficos.
- Analise fundamental: Por exemplo, modelos de investimento de valor como o de Warren Buffett.
- Análise macroeconômica: Por exemplo, sistemas que dependem de política monetária.
- Análise quantitativa: Por exemplo, modelos de precificação de opções.
Gestão monetária
Depois de escolher o tipo de análise e as ferramentas correspondentes, passaremos a estudar a gestão monetária. A gestão do dinheiro é a parte que diferencia os sistemas de negociação lucrativos daqueles que não o são. Ou seja, a análise nos dirá quantas vezes vamos acertar e quantas vezes vamos errar. A gestão monetária nos dirá quanto vamos ganhar e quanto vamos perder.
Para fazer isso, devemos determinar o montante de nosso capital que vamos arriscar em cada operação. Para fechar posições com perdas, normalmente são utilizadas ordens de stop loss. Enquanto, para fechar operações com lucro, normalmente são utilizadas ordens take profit.
Existe uma regra, comumente conhecida como regra de 1%, que estabelece que para cada operação devemos perder no máximo 1% do nosso capital. Por exemplo, se nosso capital total for $ 10.000. A perda máxima por operação deve ser de 100 euros. No entanto, a quantidade de risco irá variar dependendo da porcentagem de sucesso e da relação risco / recompensa.
Psicologia comercial
A última parte de um sistema é a psicologia da negociação. No entanto, embora cada trader tenha um tipo de personalidade definido, ele nunca deve parar de trabalhar nos aspectos mais importantes da psicologia comercial. Entre os aspectos mais importantes estão:
- Disciplina
- Modéstia
- Independência
- Paciência
- Com medo
- Ambição
Em conclusão, um sistema de negociação é um conjunto de regras composto de três partes. A primeira parte é a análise, a segunda a gestão do dinheiro e a terceira a psicologia comercial. Não existem sistemas de negociação perfeitos. Ou seja, não existem sistemas de negociação que estejam sempre certos. O que existe são sistemas de negociação que, a longo prazo, nos permitem gerar lucros.
Portanto, o importante é que cada trader trabalhe no sistema de negociação que melhor se adapte ao seu capital, ao seu perfil de risco e à sua personalidade. Todos os itens acima podem ser resumidos no seguinte esquema:
