A gestão de riscos são os processos de medição e quantificação das probabilidades de efeitos adversos nos mercados de aplicações financeiras.
A gestão de riscos tem como foco mensurar os possíveis riscos em qualquer aplicação financeira, bem como estabelecer planos de contingência e cobertura caso se tornem realidade.
Nesse sentido, a gestão de riscos elabora relatórios e tendências com os quais podem ser tomadas decisões caso as previsões superem as tendências.
Na área financeira, a gestão de riscos é tida como um dos principais campos de atuação, pois efetivamente mede a volatilidade de um investimento ou ativo e, por sua vez, faz propostas de contenção em caso de crise. Esta volatilidade, que deve ser considerada na avaliação de qualquer investimento, deve ser contrabalançada com a diversificação do investimento, de forma a reduzir o risco e compensar eventuais perdas.
A quantificação do risco é realizada por meio de técnicas e estudos baseados na experiência (empirismo), ou seja, em variáveis endógenas do ativo, e em variáveis exógenas ou de mercado ou ambiente.
Tipos de riscos financeiros
Existem certos riscos dependendo da sua origem, e sempre em relação às oscilações dos mercados financeiros:
- Risco de câmbio: Eles são os riscos derivados de mudanças nos mercados de câmbio.
- Risco de taxa de juros: devido a movimentos nas taxas de juros nacionais ou globais.
- Risco de mercado: Causada especificamente pela volatilidade dos títulos e outros ativos nos mercados financeiros.
- Risco de crédito: Decorre da possibilidade de qualquer uma das partes do contrato não assumir as suas obrigações.
- Risco de liquidez: Consequência de uma das partes envolvidas não assumir as suas obrigações ou pagamentos por não conseguir converter os seus ativos menos líquidos em disponibilidade de caixa ou dinheiro.
- Risco operacional: Possibilidade de perdas financeiras originadas no meio ambiente, sejam de procedimentos, processos, tendências do mercado global, obsolescência ou outros.
- País de risco: Ela se dá pela segurança jurídica e pela situação macroeconômica de um país.
- Risco sistêmico ou risco mínimo: É o risco comum a um setor ou investimento financeiro.