Em economia, a análise quantitativa é a análise que usa técnicas matemáticas e estatísticas para explicar ou prever diferentes variáveis econômicas. Aplicar essas técnicas usando a teoria econômica como base.
A análise quantitativa usa a econometria como principal ferramenta de trabalho. A razão pela qual a análise quantitativa é usada é a necessidade de medir, avaliar ou avaliar a realidade econômica do ponto de vista mais objetivo possível.
Por exemplo, podemos argumentar que o PIB de um país crescerá graças ao aumento do investimento e à política fiscal expansionista. De acordo com a teoria econômica, se o investimento aumenta e os impostos são reduzidos, um país precisa crescer. No entanto, em economia nada é certo. Afinal, é uma ciência social. Assim, levando em consideração a incerteza inevitável, os analistas quantitativos procuram estudar como exatamente esses eventos afetarão de acordo com sua quantidade. Outro uso da análise quantitativa é demonstrar teorias econômicas.
Nos últimos anos, graças ao grande desenvolvimento da tecnologia, aumentaram as bases de dados disponíveis e também os programas de computador que facilitam este tipo de cálculos. Portanto, o uso desse tipo de análise é cada vez mais frequente. No entanto, a análise quantitativa, mesmo que seja matemática, não é infalível, muito menos perfeita.
É essencial entender o ambiente econômico e entender que há um grande número de variáveis que não podem ser medidas. Portanto, muitos dados são apenas estimativas.
Análise Quantitativa do Mercado de Ações
A análise quantitativa é aplicada em diferentes setores da economia. Empresas que desejam medir a satisfação do cliente, bancos que usam modelos para controlar seus riscos e governos que fazem previsões para implementar várias políticas.
Uma das áreas em que este tipo de análise é mais utilizado é na área de investimentos em bolsa. Esse conceito está relacionado ao comércio quantitativo, mas eles não são os mesmos. A análise quantitativa é uma parte da negociação quantitativa.
A realidade do mercado de ações pode ser analisada a partir de diferentes prêmios. Um desses bônus é a análise quantitativa. Um exemplo de técnicas quantitativas para negociação no mercado de ações são os seguintes:
- Arbitragem estatística
- Modelos ARIMA
- Conselheiros Especialistas
- Modelos de preços de opções
- Formação de portfólio