Processo estocástico não estacionário

Um processo estocástico não estacionário é aquele cuja distribuição de probabilidade varia de forma não constante.

Se uma série de números se comporta de maneira totalmente caótica, podemos dizer que ela é aleatória, não estacionária. Um exemplo de um processo estocástico não estacionário seria o preço do par de moedas EURUSD.

Como podemos ver na imagem anterior, tanto a variância quanto a média mudam com o tempo. Não podemos prever se o EURUSD irá subir ou descer. Há alguns anos, tem apresentado uma tendência de aumento e, em outros anos, uma tendência de queda. Com as informações do gráfico, não podemos deixar nada claro.

Os processos estocásticos não estacionários podem ser previstos?

O fato de um processo ser estocástico e não estacionário não significa que seja totalmente caótico. Caos é uma palavra usada para explicá-lo de uma forma mais simples e compreensível. Na verdade, o par de moedas EURUSD é um ativo financeiro que reflete quantos dólares podemos trocar por um euro em um determinado momento. Portanto, esse valor depende de várias variáveis. Alguns exemplos das variáveis ​​que explicam o movimento do EURUSD são as taxas de juro, a compra de obrigações ou o comércio internacional em que existem trocas de euros e dólares.

Além do último, os processos estocásticos não estacionários podem ser convertidos em processos estocásticos estacionários pela transformação da série. O exemplo mais simples é o de um processo estocástico estacionário médio. Se o componente de tendência for eliminado por meio de fórmulas matemáticas, poderemos convertê-lo em um processo estocástico estacionário.