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Vega - O que é, definição e conceito

Vega é um índice financeiro que mede a sensibilidade da volatilidade das opções financeiras. Especificamente nos informa a variação de valor que o prêmio de uma opção financeira sofrerá no caso de variações de 1% na volatilidade.

Quanto mais a volatilidade aumentar, maior será o prêmio, portanto, o vega será maior. Quanto mais tempo permanecer até o vencimento, maior será a probabilidade de volatilidade e, portanto, mais caro será o prêmio e maior será o vega.

É uma daquelas conhecidas como letras gregas.

Como funciona o Vega

Pode ser resumido nos seguintes pontos:

  • Quanto mais longo o prazo das opções, maior será o vega.
  • A compra de Ligar Y Colocar la Vega é positivo (+): o aumento da volatilidade será benéfico.
  • Por outro lado, na venda de Ligar Y Colocar o Vega é negativo (-): um aumento na volatilidade será prejudicial.
  • Em opções ATM (no dinheiro) o vega é alto, há maior volatilidade. Em vez disso, quando a opção é ITM (no dinheiro) e OTM (out of the money) o vega é pequeno e tem menos volatilidade.

Exemplo de cálculo do Vega de uma opção

O preço de uma ação da Inditex é € 22. O preço de exercício da opção de compra de € 22 tem o preço de € 1. O prêmio é 1 e o VEGA é 0,15:

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Presumindo que a volatilidade aumentou em 1%:

PREMIUM = 1 + (1 x 0,15) = 1,15

Presumindo que a volatilidade tenha aumentado em 2%:

PREMIUM = 1 + (2 x 0,15) = 1,30

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