O ATR ou média da faixa real é um indicador de estoque do tipo oscilador criado por J. Welles Wilder que é usado para prever a evolução futura de um ativo financeiro por meio da medição da volatilidade do preço.
O ATR oferece ao investidor sinais de compra e venda com base no volatilidade diariamente, levando em consideração a dispersão dos preços em um pregão normal em relação ao preço médio.
Geralmente, a estimativa da medição da volatilidade é feita com base em dias normais em que os movimentos dos preços não são excessivos, portanto, há uma falha matemática no conceito, pois não mede a distribuição de probabilidade completa, levando em consideração os dias em que o preço se move de forma mais agressiva, devido a notícias importantes que afetam o mercados financeiros. Além disso, a volatilidade pode mudar muito devido à elasticidade do movimento que os preços podem ter em situações difíceis de prever e que não podem ser controladas como o surgimento de um ataque, um terremoto, guerras ou inundações.
Cálculo de ATR
O ATR é calculado e medido levando-se em consideração o maior (mercado em alta) ou menor (mercado em baixa) valor na busca pela faixa real por meio de uma média de X sessões levando em consideração as seguintes variáveis:
- A alta de hoje menos a baixa de hoje.
- A alta de hoje menos o fechamento de ontem.
- Fechamento de ontem menos a mínima de hoje.
É importante mencionar que o indicador não prevê a direção do preço, mas tenta medir sua volatilidade. Além disso, os períodos de cálculo mais comuns usados são os de 14 e 20 sessões.
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Quero investir com a EtoroÉ calculado com a seguinte fórmula:
Interpretação do ATR
Seus usos mais comuns são os seguintes:
- Calcular o tamanho da posição pois mede o movimento dos preços de máximo para mínimo em relação ao preço médio e permite calcular a faixa em que o preço vai se mover e, portanto, medir o aproveitar e definir uma gestão monetária adequada.
- Identificar paradas e sua distância com respeito ao preço e desta forma, evite que sejam colocados muito próximos uns dos outros, chegando a ser executados. Ao mesmo tempo, é uma boa ferramenta para definir objetivos de lucro de preços, pois é possível saber o movimento aproximado que pode ter.
O ATR é uma ferramenta útil para saber quanto o preço de um ativo financeiro se move na faixa dos preços mínimos aos preços máximos em relação ao preço médio de um pregão e, portanto, pode permitir antecipar movimentos futuros em a faixa de preço desse ativo financeiro.